在线拍卖市场中托投标的识别方法研究(一)
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摘要：随着在线拍卖交易方式逐渐走入人们的日常生活，托投标作为最具隐蔽性的在线欺诈形式之一开始引起人们的广泛关注。如果能够识别卖家托投标，就可以有目标地进行跟踪，使托投标行为最小化。针对托投标的特点，托投标的识别方法包括托的进入和退出时间、有无托投标的收益比较、起拍价格和保留价格的相关关系。尽管这几种方法都不能完全防止托投标，但是能在某种程度上提高对托投标可能性的辨识，从而完善在线拍卖市场的发展。
关键词：在线拍卖， 托投标， 识别
一、引言
在线拍卖市场出现以来，关于拍卖中卖方欺诈行为的报道已经司空见惯。在美国，2000年至2005年的5年间，在线拍卖欺诈都排在网络欺诈之首。而在所有在线拍卖欺诈中，托投标被认为是最具隐蔽性的，最普遍的网上拍卖欺诈形式之一[1]。传统拍卖的拍卖中介是拍卖行，拍卖行有义务同时保证买卖双方的利益，而且必须依照法律和章程进行拍卖活动，这样就能极大限度地避免托的出现。
在线拍卖市场中，卖家有动机作为投标者参与到自己的拍卖中来，以提高拍卖的收益。但同时，他们也面临着赢得拍卖，重新拍卖物品的风险。因此卖家在实施托投标时要权衡赢得拍卖的机会与提升拍卖成交价格两者之间的均衡。托投标重新分配了拍卖中的赢家剩余，而且在共同价值模型下，托投标加剧了赢者诅咒的现象，迷惑了投标者们对物品的真实估价[2]。此外，托投标导致了分配的事后无效性，尽管一些诚实投标者对物品估价较高，卖家使用的托仍然可能赢得拍卖品，造成拍卖的分配无效。随着在线交易的飞速发展，而且由于Inter上缺乏相应的认证或鉴定标准，使得托投标越来越普遍，因此研究托投标的特点，识别托已经受到越来越多的人们关注。
新的Inter拍卖交易环境使得在线拍卖中的托出价具有很强的隐蔽性，要探测托投标是件非常困难的事情。现有的反托出价的主要方法是通过挖掘出价记录等来探测托投标。Shan提出从每个参与拍卖用户的ID号出发，通过卖者和买者之间的相关性分析来探测卖者的托投标行为[3]。这种数据挖掘方法存在的一个致命弱点是当托在每次拍卖中使用不同的ID号时，这一相关分析就显得束手无策。罗掌华等运用统计分析的方法确定出评分函数及相似性检验值，引入生物信息学来挖掘托投标的数据规律[4]。然而这种方法操作性不强，计算比较复杂，假设条件也没有经过实践的检验。笔者主要针对托投标的特点，提出三种识别托的方法。尽管每种方法都存在着一定的缺陷，但可以为托投标的识别提供一些参考。
二、在线拍卖环境
不同拍卖网站所采用的拍卖方式和具体的规则是不同的，这些差异会从不同的角度影响投标者和卖家的行为以及策略空间。比较不同环境下的拍卖行为可以了解一些比较有趣的经济和社会问题，除了不同的拍卖网站之外，拍卖环境还包括一些拍卖规则（如：商品的登录费、拍卖开始时间，商品信息，卖方托投标的潜力）以及拍卖条件的设定（指拍卖结束时间，持续时间）等。
影响拍卖中买卖双方策略的因素中，比较重要的有：拍卖品本身的特征，投标者之间的估价关系以及投标者的风险类型等。在经典的拍卖模型中，投标者之间的估价关系，投标者对物品信息了解的程度等都严重影响了投标者的策略[5]。在私有价值模型下，投标者对物品的信息是独立私有的，投标者不需要知道其他人的估价，而是根据自己的估价进行投标。在共同价值模型下，投标者了解其他投标人的信息和估价可以帮助投标人共同确定拍卖品的真实价值。
不同的拍卖网站所采用的拍卖结束时间是不同的。有些拍卖网站有固定的拍卖结束时间。如eBay拍卖中，拍卖结束时间是预先设定的。而有些拍卖网站的拍卖结束时间与传统现场升价拍卖结束时间类似，在确定的结束时间时，仍然有投标人出价，则拍卖自动延长10分钟，有效地抵制了狙击行为，如Yahoo采用的就是这种软结束方式。在共同价值模型下，拍卖品的附加信息影响投标人的估价，从而影响其投标。如Bajari、Roth、Ockenfel等研究了不同结束规则下的拍卖。
拍卖规则中的一些变量是通过拍卖网站来影响拍卖参与人的行为的。例如，拍卖网站的收费类型影响了拍卖方设置最小投标价，保留价，拍卖收益以及使用托投标的意图。投标人注册的繁简程度和认证的复杂性等都影响卖家实施托投标。隐含保留价，最小起拍价，一口价等的设置都影响了买家的策略。
三、托投标的识别方法
（一）投标到达或退出时间
托和投标人不同的参与目的为特定拍卖参与提供了一种较好的识别托投标的方法。普通投标者试图以最低的价格赢得标的，而托却试图在最高的可能价格下失去标的。在共同价值模型下，普通投标人与托投标策略存在着很大的不同。
第一，他们进入拍卖的时间不同。普通投标者为了避免把自己对拍卖品真实估价传达给其他投标人，害怕其竞争对手提高他们的出价而超过自己，往往先在一旁观看，等待时机成熟的时候才提交自己的投标。由于刚好在拍卖结束以前递交同样出价的战略优于早期递交出价的战略，真正的买者总是热衷于“狙击”，经常等到拍卖结束之前的最后时刻才递交刚好能击败现有价格的投标，不给竞争对手留下回应的余地。而托经常在拍卖开始时就参与投标，向普通投标者传达一个拍卖品价值的信号，并且给普通投标者留有足够的时间提交更高的投标。
第二，托投标频率较高，较高的出价频率导致了市场的活跃，引发更加激励的竞争，从而最后能够提高拍卖品的成交价格。托的这种策略和其他投标人的响应是完全理性的。在信息不对称的环境下，当参与人怀疑拍卖中有托时，他们并不能确定这个可疑人是托，是某投标人的个性还是“颤抖手”的结果，只要托不是很过分地抬高出价，他们的最优策略都是根据自己的估价来出价。在共同价值模型下，托投标向投标人传达了卖家对物品的真实价值估价的信号，在这种情况下，尽管投标人知道系统中存在托，他们仍然愿意提升自己的投标。
第三，Roth&Qckenfels认为直到拍卖结束为止，投标的分布函数接近于一个幂指数分布[6]，因而可以采用非线性最小二乘估计或最大似然估计等估计出幂指分布的参数。不同的拍卖下，幂指分布的参数是不同的。这个参数可以用来比较诚实拍卖与可疑的拍卖，找出它们在统计数据上的差异。采用卡方检定或K-S检定来检定观测到的可疑拍卖中的真实投标分布与诚实拍卖中的投标分布的吻合度。但这种方法有很大的局限性，拍卖过程中存在着大量的随机性，允许不同的拍卖在自然变动水平上存在一定偏差。而在比较大量类似物品拍卖时，这两种检定效果就比较好。对于不同类型物品的拍卖中，托投标的事前估计等存在显著区别，对于单个拍卖的评估结果并不理想。因此，这两种检定方法通常只用于类似物品拍卖的比较中。
第四，托为了避免赢得拍卖，总是留给普通投标者足够多的时间去出价，而当其投标被超越时，他会立刻作出响应，在当前标的的基础上加上一个最小加价。通过比较类似投标中观测到的响应时间与该拍卖中的投标响应时间，若存在很明显的差异，则成对出现的投标极有可能为托。在Kauffman等看来，托投标的出价增量往往大于平均出价增量[7]。而事实中的托投标的出价增量与他的结论并不吻合。根据Cassady对不公开拍卖进行的考察，买家在拍卖进行的早期阶段会递交较高的出价以吓退竞争对手，因为跳跃式出价具有向真正合法买家发出高估价信号的功能[8]。在推测到有高估价者参与的拍卖中，较低估价的买者会趁早退出拍卖，减少了拍卖竞争的激励程度，显然与托参与投标的目的背道而驰。此外，在线拍卖一般持续时间比较长，这样托可以不必急于抬高出价，从容出价决策有利于提高托决策的准确程度，而且较低的网络链接成本和较低的关注成本，托没有激励措施急于快速的抬高出价。